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Département de mathématiques

René FERLAND - Publications

ARTICLES

R. Ferland et S. Lalancette, « Portfolio choices and hedge funds: a disappointment aversion analysis », The European Journal of Finance. [doi:10.1080/1351847X.2020.1832552"]

R. Ferland et S. Froda, « A statistical tool for comparing seasonal ILI surveillance data », Scientific Reports 9 (2019), 1422. [doi:10.1038/s41598-018-38292-x]

R. Ferland, G. Gauthier et S. Lalancette, « The Sensitivity of Interest Rate Options to Monetary Policy Decisions », Journal of Futures Markets 36 (2016), 66-87. [doi:10.1002/fut.21711]

R. Ferland et F. Watier, « Switch-when-safe multiperiod mean-variance strategies », Int. J. Statist. Probab. 2 (2013), 59-66. [doi:10.5539/ijsp.v2n2p59]

R. Ferland et S. Froda, « Estimating the parameters of a Poisson process model for predator-prey interactions », Statist. Probab. Lett. 82 (2012), 2252-2259. [doi:10.1016/j.spl.2012.07.017]

R. Ferland, G. Gauthier et S. Lalancette, « A regime-switching term structure model with observable state variables», Finance Res. Lett. 7 (2010), 103-109. [doi:10.1016/j.frl.2010.01.001]

R. Ferland et F. Watier, « Mean-variance efficiency with extended CIR interest rates», Appl. Stochastic Models Bus. Ind. 26 (2010), 71-84. [doi:10.1002/asmb.767]

G. Giroux et R. Ferland, « Global Spectral Gap for Dirichlet-Kac Random Motions », J. Statist. Phys. 132 (2008), 561-567. [doi:10.1007/s10955-008-9571-6]

R. Ferland et G. Giroux, « Law of large numbers for dynamic bargaining markets », J. Appl. Probab. 45 (2008), 45-54. [doi:10.1239/jap/1208358950]

R. Ferland et F. Watier, « FBSDE approach to utility portfolio selection in a market with random parameters », Statist. Probab. Lett. 78 (2008), 426-434. [doi:10.1016/j.spl.2007.07.016]

R. Ferland, A. Latour et D. Oraichi, « Integer-Valued GARCH Process », J. Time Ser. Anal. 27 (2006), 923-942. [doi:10.1111/j.1467-9892.2006.00496.x]

R. Ferland et S. Lalancette, « Dynamics of Realized Volatilities and Correlations: An Empirical Study », Journal of Banking & Finance 30 (2006), 2109-2130. [doi:10.1016/j.jbankfin.2005.05.020]

B. Chauvin et R. Ferland, « A Propagation of Chaos Related to the Continuity Laws », Transport Theory Statist. Phys. 29 (2000), 785-803. [doi:10.1080/00411450008200002]

P. H. Bezandry, R. Ferland et D. Moreault, « Lois des grands nombres trajectorielles pour un modèle champ moyen avec intensité linéaire », Ann. Sci. Math. Québec 19 (1995), 153-171.

J.-P. Dion et R. Ferland, « Absolute continuity, singular measures and asymptotics for estimators », J. Statist. Plann. Inference 43 (1995), 235-242. [doi:10.1016/0378-3758(94)00023-O]

R. Ferland et J.-C. Roberge, « Binomial Boltzmann Processes: Convergence of the Fluctuations », Transport Theory Statist. Phys. 23 (1994), 871-891. [doi:10.1080/00411459408203930]

R. Ferland, « Laws of large numbers for pairwise interacting particle systems », Math. Models Methods Appl. Sci. 4 (1994), 1-15. [doi:10.1142/S0218202594000029]

R. Ferland, X. Fernique et G. Giroux, « Compactness of fluctuations associated with some generalized nonlinear Boltzmann equations », Canad. J. Math. 44 (1992), 1192-1205.

R. Ferland, « Fluctuations pour des équations de Boltzmann scalaires », Canad. J. Math. 43 (1991), 975-984.

R. Ferland et G.Giroux, « An Exponential Rate of Convergence for a Class of Botlzmann Processes », Stochastics Stochastics Rep. 35 (1991), 79-91. [doi:10.1080/17442509108833691]

R. Ferland et G.Giroux, « Le modèle Bose-Einstein de l'équation non linéaire de Boltzmann, convergence de la solution », Ann. Sci. Math. Québec 15 (1991), 23-33.

R. Ferland et G.Giroux, « The p-q Model Boltzmann Equation: Convergence of the solution », Utilitas Math. 33 (1988), 51-58.

R. Ferland et G.Giroux, « Cut-Off Type Boltzmann Equations: Convergence of the solution », Adv. Appl. Math. 8 (1987), 98-107. [doi:10.1016/0196-8858(87)90007-8]

 
ACTES DE COLLOQUE

R. Ferland, S. Froda et J. Lavigne, « A Simulation Study of a Minimum Distance Estimator for Finite Mixtures Under Censoring ». In Mathematical Statistics and Applications: Festschrift for Constance van Eeden (M. Moore, S. Froda and C. Léger, eds.), Lecture Notes - Monograph Series, vol. 42, Beachwood, OH, Institute of Mathematical Statistics, 2003, pp. 483-495.

P. H. Bezandry, R. Ferland, G. Giroux et J.-C. Roberge, « Une approche probabiliste de résolution d'équations non linéaires ». In Measure-Valued Processes, Stochastic Partial Differential Equations, and Interacting Systems (D. A. Dawson, ed.), CRM Proceedings & Lecture Notes, vol. 5, Providence NJ, American Mathematical Society, 1994, pp. 17-33.

R. Ferland et G. Giroux, « The Convergence of the Solution of a Boltzmann type Equation related to Quantum Mechanics ». In Applied Probability, Stochastic Processes, and Sampling Theory (I. B. MacNeill and G. J. Umphrey, eds.), Advances in the Statistical Sciences, vol. 1, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1987, pp. 101-112.

 
RAPPORTS DE RECHERCHE

R. Ferland, G. Gauthier et S. Lalancette, Swap Rate Movements via the Target Rate: a No-Arbitrage Regime-Switch Approach. Cahier électronique CREF 08-03, Centre de recherche en e-finance, École des Hautes Études Commerciales. Avril 2008.

R. Ferland et S. Lalancette, Dynamics of Realized Volatility and Correlations: An Empirical Study Using Interest Rate Spread Options. Cahier de recherche 01-07, Chaire de gestion des risques, École des Hautes Études Commerciales. Septembre 2001.

R. Ferland et G. Giroux, Absence d'arbitrage dans un marché avec investisseurs en interaction. Rapport no 254, Département de mathématiques et d'informatique, Université de Sherbrooke, Juillet 2000.

B. Chauvin et R. Ferland, Path chaos propagation for a relaxed kinetic equation related to scalar conservation laws. Prépublication no 11-97, Laboratoire de Mathématiques, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Mai 1997.
[ PostScript (208K) | PDF (200K) ]

R. Ferland et G. Giroux, A Law of Large Numbers for Relaxed Scalar Conservation Laws. Prépublication no 96-15, Département de Mathématiques, Université Paris XII Val-de-Marne, Novembre 1996.
[ PostScript (152K) | PDF (160K) ]

R. Ferland et J.-C. Roberge, Propriété de limite centrale pour des systèmes interactifs avec chocs. Rapport no 168, Département de mathématiques et d'informatique, Université de Sherbrooke, Février 1996.
[ PostScript (210K) | PDF (209K) ]

R. Ferland et J.-C. Roberge, Convergence des fluctuations pour des systèmes de Boltzmann à énergie quantifiée. Rapport no 151, Département de mathématiques et d'informatique, Université de Sherbrooke, Mai 1995.

R. Ferland, G. Giroux et J.-C. Roberge, Équations d'évolution non linéaires associées aux milieux dilués: existence des solutions. Technical Report Series No. 202, Laboratory for Research in Statistics and Probability, Carleton University, August 1992.
[ PostScript (204K) | PDF (201K) ]

R. Ferland and G. Giroux, An Unbounded Mean-Field Intensity Model: Propagation of the Convergence of the Empirical Laws and Compactness of the Fluctuations. IMA Preprint Series # 942, Institute for Mathematics and its Applications, University of Minnesota, April 1992.
[ PostScript (152K) | PDF (168K) ]

Date de la dernière révision : 19 octobre 2020

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